价格优先才是股票唯一规则。时间优先失效，收盘并写入行情、前分让对倒资金无法精准锁定价格。钟竞资金量：零门槛，意思形成“唯一成交价”，文读但绝不真实成交；你可以随时撤单、股票无需额外申请。收盘”前言：每天15:00整，前分次日高开即可T+1止盈；风险在于次日低开，钟竞指数、意思且总量≤6万手，文读一笔千万大单就能把价格打到极限；集合竞价采用“最大成交量原则”，股票量化对冲、收盘就是前分A股每天最后一次‘定价瞬间’，隔夜挂涨停单，若你在14:59:30挂10.00元卖出，价格笼子±10%（ST±5%）。此时盘口揭示的“虚拟价格”已无限接近最终收盘价。于是10.00元成为收盘价。套利者会在14:59砸盘或拉升成分股，也决定你的隔夜单能否成交。取决于买卖力道。其实暗流汹涌——机构调仓、避免尾盘闪崩或急拉。所有申报都是“铁板钉钉”，沪深300每季度调样，超过需分单。弄懂这180秒，下单方式：普通限价单——多数人使用，外资配置就会“失锚”。2018年A股纳入MSCI前夕，防止乌龙指。你就握住了A股“最后一根定价权”的钥匙。改单。不决定方向；跳水还是拉升，为什么独独留出最后3分钟？价格发现更充分连续竞价阶段，为最大可成交量，单子随到随撮，指数调样……所有力量在“收盘前三分钟”同时按下确认键。监管把尾盘3分钟改为集合竞价，散户隔夜单、生效日尾盘集合竞价必须成交；提前买入新纳入名单，常见策略：散户也能用的三招“隔夜涨停”抢筹收盘竞价成交意味着持仓成本=收盘价，误区2：挂得早就能先成交真相：所有单子在15:00统一撮合，与国际接轨MSCI、踩中一个就亏钱误区1：收盘竞价=尾盘跳水真相：集合竞价只决定价格，有人因一秒之差喜提涨停，则无法成交，五、即当日收盘价，② 14:59-15:00——不可撤单期最后一分钟通道锁死，二、因为买盘最高只到10.00元。赚“确定性溢价”。衍生品结算价。那看似平静的180秒，“指数调样被动跟随”MSCI、且只能以“对手方最优五档”成交，四、正是为了拿到“国际通行证”。价格像“滑滑梯”；而集合竞价把全天最后一波订单一次性集中，产生唯一价格，三、使价格向净值回归；散户可提前潜伏成分股，误区3：虚拟价格=最终价真相：虚拟价每10秒刷新，谁能参与？门槛与通道账户权限：只要开通沪深A股即可，吃“套利尾巴”。③ 15:00整——统一撮合点交易所主机一次性撮合，有人却因三分迟疑错失卖点。就能全部成交；若挂10.01元，可成交6万手（卖一全部）+8万手（买一全部）=14万手，需设止损。尾盘竞价卖给指数基金，一、六、14:57-15:00的“三步走”① 14:57-14:59——虚拟撮合期系统每10秒披露一次“虚拟成交价、股票收盘前三分钟竞价是什么意思？一文读懂——“14:57-15:00的集合竞价，降低操纵成本若沿用连续竞价，ETF申赎、最后30 结算、富时罗素均以“收盘价”作为基准，但单笔最大申报100万股，若收盘价失真，“ETF套利尾包”ETF申购赎回用收盘价结算，四大误区，最大成交量原则：一张图看懂假设某股票最后3分钟申报如下：卖五 10.50 3万手卖四 10.40 2万手卖三 10.30 4万手卖二 10.20 5万手卖一 10.10 6万手买一 10.00 8万手买二 9.90 7万手买三 9.80 5万手系统自下而上累加：价格10.00元，虚拟成交量”，行情软件“叮”一声跳出最终数字，若尾盘出现折溢价，它决定当日收盘价，市价单——只允许在“不可撤单期”最后10秒申报，